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5月アノマリーの検証


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 アノマリーとはのコーナーでも書きましたが、「鯉のぼりが過ぎたら売り」と言われるように、5月相場(特にゴールデンウィーク)前後は大きく下げるというアノマリーがあります。

 5月は新年度入りした機関投資家の買いが一巡し、利益確定売りに押され、上値が重くなりやすい。これが、5月アノマリーの主因と言われています。


 本日は、この5月アノマリーについて、日経平均株価(5月の月足の始値→終値で比較)をベースに検証してみます。

 2009年5月 8,848.84 → 9,522.50 △
 2008年5月 13,802.59 →  14,338.54 △
 2007年5月 17,396.30 →  17,875.75 △
 2006年5月 16,929.83 →  15,467.33 ▼
 2005年5月 10,954.21 →  11,276.59 △
 2004年5月 11,777.44 →  11,236.37  ▼
 2003年5月 7,804.03 →  8,424.51 △
 2002年5月 11,540.09 → 11,763.70 △
 2001年5月 14,096.32 → 13,262.14 ▼
 2000年5月 17,979.25 → 16,332.45 ▼

 検証してみると、過去10年間の5月相場は6勝4敗、一概にアノマリーは当てはまらないということがわかりました。

 しかしながら、下げている年を見ると、大きく下げているという傾向はあるようです。


 


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