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5月アノマリーの検証


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 アノマリーとはのコーナーでも書きましたが、「鯉のぼりが過ぎたら売り」と言われるように、5月相場(特にゴールデンウィーク)前後は大きく下げるというアノマリーがあります。

 5月は新年度入りした機関投資家の買いが一巡し、利益確定売りに押され、上値が重くなりやすい。これが、5月アノマリーの主因と言われています。


 本日は、この5月アノマリーについて、日経平均株価(5月の月足の始値→終値で比較)をベースに検証してみます。

 2009年5月 8,848.84 → 9,522.50 △
 2008年5月 13,802.59 →  14,338.54 △
 2007年5月 17,396.30 →  17,875.75 △
 2006年5月 16,929.83 →  15,467.33 ▼
 2005年5月 10,954.21 →  11,276.59 △
 2004年5月 11,777.44 →  11,236.37  ▼
 2003年5月 7,804.03 →  8,424.51 △
 2002年5月 11,540.09 → 11,763.70 △
 2001年5月 14,096.32 → 13,262.14 ▼
 2000年5月 17,979.25 → 16,332.45 ▼

 検証してみると、過去10年間の5月相場は6勝4敗、一概にアノマリーは当てはまらないということがわかりました。

 しかしながら、下げている年を見ると、大きく下げているという傾向はあるようです。


 


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アノマリーとは~5月相場は調整が入ると言いますが・・・


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 アノマリーという言葉をご存知でしょうか?

 アノマリーとは、株式市場を含む金融マーケットにおいて、「はっきりした理論的根拠を持つわけではないが、よく当たる」とされる経験則のことです。

 例えば、日本株では、以下のようなアノマリーが有名です。

■日本株は4月に上昇しやすい
■11月から翌年の4月にかけて上昇する
■2月、5月、9月には調整が入る
■特にゴールデンウィーク前後は大きく下げる
■昔から日本の株式市場で言われている「節分天井、彼岸底」(節分=2月3日、彼岸=3月20日)

 アノマリーについては、案外知らない個人投資家が多いと思います。

 さて、ゴールデンウィークも終わり、アノマリー的には大きく調整が入ってもおかしくはない時期になりました。

 過去のゴールデンウィーク前後の日経平均株価を見ても、80%以上調整が入っていますが、今年はどうでしょうか?

 日経平均株価は9000円台を回復し、今年の安値から2000円以上上げていますので、調整が入ってもおかしくはないですが、サブプライムローン問題で昨年高値の半値以下に下がっているので、一概に調整が入るとは断言できません。

 5月アノマリーについては、5月末に今年の検証結果を書こうと思います。

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